Chỉ số biến động (VIX) là gì? Cách xem trên MT5 và ứng dụng vào giao dịch tự động bằng EA
Khi tìm kiếm “chỉ số biến động”, bạn có thể gặp bài giải thích về chỉ số VIX, lại có bài nói về chỉ báo cài vào MT5, và thấy khó biết nên xem thông tin nào. Độ biến động gần như là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch. Bài viết này trước hết làm rõ ý nghĩa của chỉ số VIX, sau đó hướng dẫn cách kiểm tra độ biến động trên MT5 và cách dùng nó để quyết định bật hay tắt EA (Expert Advisor – chương trình giao dịch tự động), theo góc nhìn thực hành. Ngoài ra, EdgeGraph FX đang phát miễn phí một chỉ báo giúp bạn nhìn thoáng qua là biết độ biến động hiện tại cao hay thấp.
Công cụ miễn phí giúp nhìn thoáng qua là biết độ biến động cao hay thấp!
Tải miễn phí chỉ báo chỉ số biến động!Mục lục
Chỉ số biến động (VIX) là gì?
Chỉ số biến động là chỉ số do CBOE (Sàn giao dịch quyền chọn Chicago) của Mỹ tính toán dựa trên giá quyền chọn của S&P 500, thể hiện mức biến động kỳ vọng của toàn thị trường. Chỉ số này lượng hóa mức dao động mà thị trường kỳ vọng trong 30 ngày tới và thường được gọi là “chỉ số sợ hãi”. VIX tăng khi thị trường có vẻ sắp biến động mạnh và giảm khi thị trường bình ổn. Nói cách khác, đây là chỉ báo dùng để đo mức độ rủi ro chứ không phải hướng đi của giá.
Lưu ý, VIX hiện nay là phiên bản mà năm 2003 CBOE phối hợp với Goldman Sachs điều chỉnh phương pháp tính, chuyển đối tượng từ S&P 100 sang S&P 500.
VIX là mức biến động mang tính dự báo, được tính từ giá quyền chọn, cho biết thị trường kỳ vọng giá sẽ dao động bao nhiêu trong thời gian tới. Ngoài ra còn có cách nhìn khác là biến động lịch sử (historical volatility), được tính từ diễn biến giá thực tế trong quá khứ. Dù nguồn tính khác nhau, cả hai đều dựa trên cùng một ý tưởng là đo độ lớn của biến động giá, tức là rủi ro. Chỉ báo chỉ số biến động mà EdgeGraph FX phát miễn phí cho phép xem biến động lịch sử này trên MT5, nên giống như VIX, bạn cũng có thể dùng nó làm thước đo mức rủi ro hiện tại.
Giải thích trước lý do kết quả tìm kiếm có vẻ lộn xộn
Thuật ngữ “chỉ số biến động” thực ra chỉ nhiều thứ khác nhau. Nhiều người hay nhầm lẫn ở đây nên hãy cùng hệ thống lại một lần.
- Chỉ số VIX: Mức biến động kỳ vọng của toàn thị trường, được tính từ quyền chọn S&P 500 như đã giải thích ở trên. Thứ thường được gọi là “chỉ số sợ hãi” chính là chỉ số này.
- Chỉ báo nhóm biến động cài vào MT5: Các công cụ như ATR hay độ lệch chuẩn dùng để đo độ lớn của biến động giá ngay trên biểu đồ. Chúng khác hoàn toàn với bản thân chỉ số VIX.
- Volatility Indices (như V75): Các chỉ số tổng hợp do nhà môi giới tạo ra một cách nhân tạo. Tên gọi nghe giống nhau, nhưng đây là sản phẩm khác hoàn toàn, không liên quan đến chỉ số VIX của CBOE.
Vì khi tìm kiếm, các nội dung này bị trộn lẫn nên nhiều người nhầm lẫn. Chỉ cần xác định rõ trước mình muốn tìm hiểu cái nào, bạn sẽ lấy được đúng thông tin cần thiết.
Vì sao độ biến động được coi là chỉ báo quan trọng nhất trong giao dịch
Độ biến động không chỉ đơn thuần cho biết thị trường có đang biến động mạnh hay không. Thực ra, nó là nền tảng quyết định chính giá của sản phẩm tài chính gọi là quyền chọn.
Có một công thức nổi tiếng để tính giá quyền chọn theo lý thuyết gọi là phương trình Black-Scholes, và độ biến động là một trong những yếu tố chính trong công thức đó. Giá quyền chọn được xác định thông qua lý thuyết này, có tính đến độ biến động. Bạn không cần hiểu nội dung công thức, chỉ cần nắm rằng đây là khái niệm quan trọng đến mức tham gia vào nền tảng của giá cả. Khái niệm này cũng là lý do VIX được các nhà giao dịch trên khắp thế giới chú ý.
Chính vì vậy, trước khi dự đoán hướng đi, điều quan trọng là xem trước thị trường hiện đang dao động ở mức nào.
Cách xem VIX, Nikkei VI và các mức tham khảo
VIX có các mức tham khảo khá rõ. Bạn có thể dùng nó như chỉ báo để đánh giá mức độ bình ổn của thị trường.
Mức VIX và trạng thái thị trường (tham khảo)
| Mức VIX | Trạng thái thị trường |
|---|---|
| Dưới 20 | Mức bình thường |
| Khoảng 20–30 | Mức cần cảnh giác |
| Khoảng 30–40 | Mức lo ngại đang gia tăng |
| Trên 40 | Mức sợ hãi cực độ, hoảng loạn |
Khi giá trị vượt 20, thị trường dễ trở nên bất ổn, và trong giai đoạn risk-off (nhà đầu tư né tránh rủi ro), các đồng tiền chính như USD và JPY cũng dễ biến động mạnh. Với người giao dịch forex, đây cũng là thước đo hữu ích để đánh giá rủi ro xuất phát từ thị trường chứng khoán.
Nếu bạn theo dõi chứng khoán Nhật, còn có chỉ số Nikkei VI. Đây là chỉ số biến động phiên bản Nhật, được tính từ giá quyền chọn của chỉ số Nikkei 225, nên đối tượng tính khác với VIX. Cách đọc thì tương tự: tăng là cần cảnh giác, giảm là thị trường bình ổn.
Cách kiểm tra độ biến động trên MT5
Từ đây, chúng ta sẽ xem cách thực sự kiểm tra độ biến động trên MT5. Điều đầu tiên cần biết là MT5 không có chỉ báo tích hợp sẵn để hiển thị chính chỉ số VIX. Nếu muốn xem VIX, bạn cần tham khảo dữ liệu từ nguồn khác hoặc cài thêm chỉ báo tùy chỉnh.
Vì vậy, chúng tôi gợi ý “chỉ báo chỉ số biến động” do EdgeGraph FX phát miễn phí. Đây là công cụ để đánh giá độ biến động hiện tại cao hay thấp; sau khi thêm vào MT5, bạn có thể thấy ngay trên biểu đồ thị trường đang dao động mạnh hay yếu. Ưu điểm là không cần truy cập trang web khác như khi xem VIX, mà nắm được trạng thái biến động ngay trên màn hình MT5 quen thuộc.
Công cụ miễn phí giúp nhìn thoáng qua là biết độ biến động cao hay thấp!
Tải miễn phí chỉ báo chỉ số biến động!Muốn biết cách thêm chỉ báo tùy chỉnh? Hãy xem bài viết này!
Tất nhiên, bạn cũng có thể không cần thêm công cụ mà dùng các chỉ báo đo độ lớn của biến động giá có sẵn trong MT5. Trong khi VIX xem mức biến động kỳ vọng của “toàn thị trường”, các chỉ báo này có thế mạnh là đo trực tiếp biên độ dao động của chính cặp tiền bạn đang giao dịch. Để bạn chọn dùng phù hợp với mục đích, dưới đây là tổng hợp các chỉ báo chính.
Bảng tra nhanh cách dùng các chỉ báo đo độ biến động
Cách dùng các chỉ báo chính để đo độ biến động
| Tên chỉ báo | Đo cái gì | Có sẵn trong MT5 | Tính thời gian thực | Mức dễ kết hợp với EA |
|---|---|---|---|---|
| VIX (CBOE) | Mức biến động kỳ vọng của toàn thị trường, tính từ quyền chọn S&P 500 | Không (dùng chỉ báo tùy chỉnh như công cụ miễn phí của EdgeGraph FX) | Cần tham khảo riêng dưới dạng chỉ số (không tự hiển thị trên biểu đồ MT5) | Dùng được để hỗ trợ kiểm tra thủ công. Muốn EA đọc trực tiếp cần kết nối bên ngoài |
| Nikkei VI | Mức biến động kỳ vọng của thị trường chứng khoán Nhật, tính từ quyền chọn Nikkei 225 | Không | Như trên | Giống VIX |
| ATR | Biên độ dao động thực tế của chính cặp tiền giao dịch | Có (tích hợp trong nhóm Oscillators) | Hiển thị thời gian thực trên biểu đồ | Dễ đưa vào phán đoán tự động bằng cách so sánh giá trị hiện tại với mức trung bình quá khứ |
| Độ lệch chuẩn | Mức độ phân tán của giá | Có (tích hợp trong nhóm Trend) | Hiển thị thời gian thực | Dễ đưa vào bằng so sánh tương đối |
| Bollinger Bands | Sự thay đổi độ rộng dải, dựa trên độ lệch chuẩn | Có (tích hợp trong nhóm Trend) | Hiển thị thời gian thực | Dễ dùng độ giãn nở/co hẹp của dải làm điều kiện |
| Biến động lịch sử | Độ lệch chuẩn của biến động giá trong một khoảng thời gian quá khứ | Có | Hiển thị thời gian thực | Dễ dùng tương tự ATR |
| Volatility Indices của Deriv (như V75) | Chỉ số tổng hợp do nhà môi giới tạo ra nhân tạo | Ký hiệu tùy chỉnh do nhà môi giới cung cấp | Hiển thị thời gian thực (trong tài khoản của nhà môi giới đó) | Sản phẩm khác, không dùng để đánh giá thị trường thực |
Bảng này được sắp xếp theo hai tiêu chí: “có xem được thời gian thực trên biểu đồ MT5 không” và “có đưa được vào phán đoán tự động của EA không”. Nếu muốn xem độ biến động của thị trường thực trên biểu đồ của mình, ATR và độ lệch chuẩn có sẵn là dễ dùng nhất. Trên MT5, mở menu “Insert” ở phía trên, vào “Indicators” rồi “Oscillators”, chọn ATR (Average True Range) thì ATR với chu kỳ mặc định 14 sẽ hiển thị ở cửa sổ phụ. Giá trị này cho biết trung bình biên độ của các cây nến. Nếu muốn nắm không khí chung của toàn thị trường thì dùng VIX hoặc biến động lịch sử, còn muốn đo diễn biến của chính cặp tiền giao dịch thì dùng ATR hoặc độ lệch chuẩn; phân vai như vậy sẽ không bị rối.
Kết hợp EA (giao dịch tự động) với chỉ số biến động
Độ biến động được dùng thực chiến nhiều nhất khi vận hành EA. Nên để EA tiếp tục chạy hay tạm dừng có thể quyết định dựa trên độ biến động hiện tại cao hay thấp. Công cụ hữu ích ở đây là chỉ báo chỉ số biến động mà EdgeGraph FX phát miễn phí. Vì có thể nhìn thoáng qua độ biến động cao hay thấp ngay trên biểu đồ MT5, bạn dễ tránh được những giai đoạn thị trường biến động mạnh và có nhiều khả năng giảm được các khoản lỗ không đáng có.
Điểm mấu chốt là không đặt cố định một con số kiểu “đến mức bao nhiêu thì dừng”. Mức phù hợp thay đổi theo cặp tiền, khung thời gian và logic của EA, nên nếu tin mù quáng vào một ngưỡng tuyệt đối thì sẽ không sát thực tế. Vì vậy, hãy dựa vào mức thông thường quan sát được trên chỉ báo này để xây dựng tiêu chí riêng của mình.
3 bước quyết định có chạy EA hay không
Bước 1: Nắm mức thông thường
Hiển thị chỉ báo chỉ số biến động và trước hết xác định giá trị chuẩn của riêng bạn: “lúc bình thường cặp này có độ biến động cỡ này”. Hiển thị thêm ATR hoặc độ lệch chuẩn cũng giúp bạn nắm được biên độ dao động lúc bình thường.
Bước 2: Xem sự khác biệt so với bình thường
Kiểm tra xem giá trị của chỉ báo này có cao hơn rõ rệt so với lúc bình thường không. Đồng thời kiểm tra xem ATR, độ lệch chuẩn hay VIX có đột ngột vượt khỏi vùng thông thường không. Mẹo là đánh giá không theo giá trị tuyệt đối mà theo mức lệch khỏi giá trị bình thường.
Bước 3: Xử lý tùy theo loại EA
- EA theo xu hướng (trend-following): Khi độ biến động mở rộng, hãy cân nhắc tiếp tục chạy EA. Giai đoạn giá dao động mạnh dễ hình thành xu hướng, đây chính là thị trường mà loại EA này làm tốt.
- EA nhồi lệnh martingale (averaging down): Khi độ biến động mở rộng, hãy cân nhắc tạm dừng EA và chạy lại sau khi thị trường bình ổn.
Việc chuyển đổi này được quyết định dựa trên giá trị chuẩn bạn đã chuẩn bị ở Bước 1 và 2. Khi VIX tăng vượt xa vùng bình thường, chúng tôi khuyên dùng nó như tín hiệu để tự mình kiểm tra lại một lần.
Vì sao chỉ riêng EA nhồi lệnh martingale được xử lý khác sẽ được giải thích ở mục tiếp theo.
Vì sao EA nhồi lệnh martingale yếu trước biến động
Điểm yếu của EA nhồi lệnh martingale lộ ra khi độ biến động tăng vọt. Khi thị trường chạy mạnh một chiều, càng nhồi thêm lệnh (averaging down) thì khoản lỗ chưa thực hiện càng dễ phình to.
Chính vì vậy, phát hiện sớm “diễn biến khác thường” bằng chỉ báo chỉ số biến động hoặc ATR, rồi cân nhắc lại có tiếp tục chạy EA hay không, sẽ giúp giữ rủi ro ở mức thấp nhất.
Điều chỉnh khoảng chốt lời và cắt lỗ theo độ biến động
Cách nghĩ về độ biến động không chỉ hữu ích cho việc bật/tắt EA mà còn khi quyết định khoảng chốt lời (take profit) và cắt lỗ (stop loss). Điều này cũng đúng với người giao dịch thủ công: điều chỉnh khoảng cách theo độ lớn của biến động giá từng thời điểm sẽ giúp thiết lập hợp lý hơn.
Khi độ biến động cao, hãy đặt khoảng chốt lời và cắt lỗ rộng hơn bình thường. Vì giá dao động mạnh, nếu đặt cắt lỗ quá hẹp thì dễ bị đóng lệnh bởi những nhịp lên xuống tạm thời (nhiễu), còn chốt lời quá sớm thì dễ bỏ lỡ phần lợi nhuận có thể kéo dài. Ngược lại, khi độ biến động thấp, hãy đặt khoảng cách hẹp hơn. Khi giá dao động ít, mục tiêu chốt lời rộng khó đạt tới.
Nếu phân vân cách đặt khoảng cách, bạn có thể lấy ATR làm tham chiếu. Cách dùng bội số của ATR hiện tại làm cơ sở cho khoảng cắt lỗ được sử dụng rộng rãi. Bội số bao nhiêu là phù hợp thay đổi theo cặp tiền, khung thời gian và phương pháp, nên trước hết hãy vừa quan sát giá trị trong môi trường của mình vừa điều chỉnh.
Muốn kiểm tra thêm hướng đi và các mốc quan trọng của thị trường? Hãy xem bài viết này!
Ngoài chỉ báo chỉ số biến động, nếu bạn muốn tìm các chỉ báo dùng được trên MT5 theo mục đích, hãy xem bài viết bên dưới!
Câu hỏi thường gặp
Tổng kết
Độ biến động là yếu tố nền tảng của giao dịch, cần nắm trước khi dự đoán hướng đi của giá. Dùng VIX để đo không khí chung của toàn thị trường, và dùng ATR hoặc độ lệch chuẩn trên MT5 để xem diễn biến của chính cặp tiền giao dịch. Sau khi phân vai sử dụng hai công cụ này, nếu quyết định bật/tắt theo loại EA, bạn sẽ dễ tránh được các khoản lỗ không đáng có trong thị trường biến động mạnh.
Trước hết, hãy dùng tài khoản demo miễn phí hoặc tài khoản vốn nhỏ để tự kiểm chứng cách hiển thị của các chỉ báo và hoạt động của EA.
Muốn nắm thị trường hiện đang ở giai đoạn nào theo dạng sóng? Hãy xem bài viết này!
Đo cả không khí chung của thị trường lẫn diễn biến của cặp tiền để quyết định bật/tắt EA!
Mở tài khoản EdgeGraph FX tại đây
