Qu'est-ce que la divergence RCI ? Comment la repérer, éviter les faux signaux et en quoi elle diffère du RSI
La divergence RCI désigne le cas où le prix atteint un nouveau plus haut alors que le sommet du RCI est plus bas, ou le cas où le prix atteint un nouveau plus bas alors que le creux du RCI est plus haut.
Cependant, le RCI se calcule à partir des rangs et non de l'ampleur des variations de prix ; le lire comme on lit le RSI peut donc conduire à de mauvaises interprétations.
Dans cet article, nous vérifions d'abord par un exemple chiffré comment la divergence apparaît sur le RCI, puis nous expliquons comment choisir la ligne, comment repérer les sommets et les creux, quelles conditions favorisent les faux signaux et en quoi elle diffère du RSI.
Table des matières
- Qu'est-ce que la divergence RCI ?
- Le RCI repose sur les rangs, pas sur l'amplitude des prix
- Comment repérer la divergence RCI
- Trois conditions qui favorisent les faux signaux
- Attendre le retournement après avoir repéré une divergence
- En quoi la divergence du RSI et celle du RCI diffèrent
- Détecter la divergence avec l'indicateur EdgeGraph FX
- Questions fréquentes
- Résumé
Qu'est-ce que la divergence RCI ?
La divergence RCI correspond au cas où le prix et le RCI évoluent en sens opposé. Elle est utilisée comme un signe que la tendance des prix commence peut-être à changer.
Le RCI est un indicateur qui mesure dans quelle mesure le classement dans le temps et le classement par prix des clôtures concordent sur une période donnée.
Sa valeur évolue entre -100 et +100. Plus le prix monte de façon régulière, plus il se rapproche de +100 ; plus le prix baisse de façon régulière, plus il se rapproche de -100.
Divergence baissière
La divergence baissière est le cas où le prix dépasse le plus haut précédent, mais où le sommet du RCI est plus bas que le sommet précédent.
Même si la hausse semble se poursuivre, c'est un moment où il faut surveiller la fin de la hausse.
Divergence haussière
La divergence haussière est le cas où le prix passe sous le plus bas précédent, mais où le creux du RCI est plus haut que le creux précédent.
C'est un moment où il faut surveiller la fin de la baisse. Dans les deux cas, l'apparition d'une divergence ne signifie pas forcément que le marché va se retourner.
Le RCI repose sur les rangs, pas sur l'amplitude des prix
Le RCI n'utilise pas l'ampleur des hausses ou des baisses du prix dans son calcul.
Il classe les bougies de la période selon l'ordre du temps et selon l'ordre des prix, puis calcule sa valeur à partir de l'écart entre ces deux classements. Ainsi, tant que l'ordre est le même, le RCI donne la même valeur, même si l'ampleur des mouvements diffère.
Des replis de profondeur différente, un RCI identique
Comparons par exemple les deux évolutions de prix suivantes avec un RCI de période 9. La seule différence est la clôture de la sixième bougie.
Cas 1 : 100, 110, 120, 130, 140, 139, 150, 160, 170
Cas 2 : 100, 110, 120, 130, 140, 131, 150, 160, 170
Dans le cas 1, la sixième bougie recule de seulement 1. Dans le cas 2, elle recule de 9.
Dans les deux cas, la sixième bougie clôture entre 130 et 140, donc les rangs de prix sont les mêmes. La somme des carrés des écarts de rang est de 2 dans les deux cas, et le RCI se calcule ainsi.
RCI = (1 − 6 × 2 ÷ (9³ − 9)) × 100 = 98.33
Même si le repli est neuf fois plus profond, le RCI vaut 98.33 dans les deux cas.
En revanche, le RSI, qui se calcule à partir du rapport entre les hausses et les baisses, est plus bas dans le cas 2, où le repli est plus profond.
Si le repli du cas 2 passe sous 130 et descend jusqu'à 125, une paire de rangs de prix supplémentaire s'inverse, et le RCI descend à 95.00. Le RCI baisse non pas quand le repli devient plus profond, mais quand il y a davantage d'inversions de rangs.
La divergence traduit une rupture de l'ordre
Du fait de cette propriété, la divergence RCI indique moins que « l'élan haussier s'est affaibli » que le fait que l'ordre de la hausse ou de la baisse a commencé à se rompre.
Le RSI baisse dès que l'amplitude des hausses se réduit ; une divergence peut donc apparaître même lorsque le prix continue de faire de nouveaux plus hauts.
Le RCI, lui, ne forme pas de sommet plus bas tant que l'ordre des clôtures n'est pas rompu, même si l'amplitude des hausses diminue. Il arrive donc que le RSI affiche une divergence sans que le RCI en affiche une.
Pas de différence tant que le RCI reste collé à +100
Tant que chaque clôture de la période est plus haute que la précédente, le RCI reste à +100, que les hausses soient grandes ou petites.
Si l'on compare deux plus hauts dans cet état, le RCI ne peut pas dépasser 100, donc aucune différence n'apparaît.
La vitesse de réaction dépend de la période
Le RSI est couramment utilisé avec une période de 14, et le RCI court terme avec une période de 9.
Plus la période est courte, plus l'indicateur réagit vite aux mouvements récents de prix ; on ne peut donc pas dire lequel est le plus rapide quand les périodes diffèrent. Pour comparer les divergences du RSI et du RCI, il est préférable d'utiliser des périodes proches.
Comment repérer la divergence RCI
Il y a trois points clés pour repérer la divergence RCI.
1. Choisir la ligne adaptée à la vague comparée
Si vous affichez trois lignes de RCI, utilisez la ligne qui présente un sommet de RCI net pour chacun des deux plus hauts que vous voulez comparer.
La ligne court terme de période 9 forme des sommets et des creux sur de petites vagues de quelques bougies à une douzaine de bougies environ, tandis que la ligne moyen terme de période 26 réagit à des vagues plus grandes.
La ligne long terme de période 52 évolue de façon régulière, et ses sommets sur les petites vagues ne sont pas nets. Il vaut mieux l'utiliser pour vérifier le sens de la tendance de fond que pour chercher des divergences.
2. Aligner les sommets et les creux du prix et du RCI
Un plus haut du prix est une bougie plus haute que plusieurs bougies de chaque côté. Un plus bas est l'inverse : une bougie plus basse que plusieurs bougies de chaque côté.
Prenez le sommet du RCI sur la même bougie que le plus haut du prix, ou parmi quelques bougies autour. Si vous comparez un sommet du RCI formé à une autre période, vous prendrez pour une divergence ce qui n'en est pas une.
On compare les deux plus hauts les plus récents, ou les deux plus bas les plus récents. S'il y a un autre plus haut entre les deux, vérifiez l'ordre en incluant aussi ce plus haut.
3. Juger sur des bougies clôturées
Un plus haut n'est pas confirmé tant que les bougies à sa droite ne sont pas en place. Attendez que le nombre de bougies défini se soit formé à droite du second plus haut avant de juger.
Tant qu'une bougie est en formation, la valeur du RCI continue de bouger jusqu'à ce que la clôture soit fixée. Ne décidez s'il y a divergence qu'une fois la bougie clôturée.
Trois conditions qui favorisent les faux signaux
Même après l'apparition d'une divergence RCI, le prix peut continuer à faire de nouveaux plus hauts ou plus bas. La divergence a particulièrement de risques d'être un faux signal dans les trois conditions suivantes.
1. Le RCI long terme est haut et orienté à la hausse
Même si le RCI court terme affiche une divergence, la tendance haussière de fond se poursuit si le RCI long terme est haut et orienté à la hausse.
La divergence à court terme ne reflète qu'un repli sur une petite vague et ne signifie pas forcément que la tendance de fond est en train de s'inverser.
2. Le RCI est collé près de ±100
Tant que le RCI est collé à l'extrême, la hauteur des sommets et des creux ne présente aucune différence, et l'on prend facilement un minuscule écart de valeur pour une divergence.
Attendez que le RCI quitte l'extrême et forme un sommet ou un creux net avant de comparer.
3. Une seule bougie a fortement bougé lors d'une annonce économique
Lorsqu'une seule bougie bouge fortement, par exemple lors de la publication d'un indicateur économique, cette seule bougie peut former le plus haut du prix.
Comme le RCI n'utilise pas l'amplitude des prix, le sommet du RCI ne monte pas en proportion, même si le plus haut du prix s'étire loin. Cela peut ressembler à une divergence alors que l'ordre n'est pas rompu.
Attendre le retournement après avoir repéré une divergence
Même lorsque vous repérez une divergence, une approche consiste à ne pas trader immédiatement et à attendre que le prix ou le RCI commence réellement à se retourner.
Pour une divergence baissière, un indice est le RCI court terme qui passe sous +80. Pour une divergence haussière, attendez que le RCI court terme repasse au-dessus de -80.
Un autre indice est le prix qui passe sous le plus bas situé entre les deux plus hauts. Pour une divergence haussière, l'indice est le prix qui passe au-dessus du plus haut situé entre les deux plus bas.
Quel que soit l'indice utilisé, décidez de l'emplacement de votre stop loss avant d'agir.
En quoi la divergence du RSI et celle du RCI diffèrent
La principale différence entre le RSI et le RCI : l'un regarde l'ampleur des mouvements de prix, l'autre leur ordre.
Différences de calcul et de divergence entre le RSI et le RCI
| Critère de comparaison | RSI | RCI |
|---|---|---|
| Base du calcul | Hausses et baisses | Rangs du temps et du prix |
| Plage de valeurs | 0 à 100 | -100 à +100 |
| Période usuelle | 14 | 9, 26 et 52 (trois lignes) |
| Niveaux de surachat/survente | 70 et 30 | +80 et -80 |
| Ce que montre la divergence | Réduction des hausses ou des baisses | Rupture de l'ordre des clôtures |
Le RSI reflète directement l'essoufflement de l'élan, ce qui permet de repérer une divergence tôt, même en cours de hausse. En contrepartie, il peut afficher de nombreuses divergences pendant que la hausse se poursuit.
La divergence du RCI apparaît après qu'un repli a rompu l'ordre des clôtures. Vous pouvez utiliser le RSI pour voir l'essoufflement de l'élan, et le RCI pour voir si l'ordre des clôtures s'est rompu, selon ce que vous voulez observer.
Si vous voulez utiliser un indicateur qui détecte automatiquement la divergence du RSI, consultez l'article ci-dessous !
Détecter la divergence avec l'indicateur EdgeGraph FX
EdgeGraph FX distribue gratuitement un indicateur RCI pour MT5. Il fonctionne uniquement avec le MT5 d'EdgeGraph FX.
Il peut afficher trois lignes de RCI (court, moyen et long terme), avec des périodes par défaut de 9, 26 et 52.
Cet indicateur peut détecter les divergences entre le prix et le RCI et afficher un signal sur le graphique principal. À l'écran, les signaux apparaissent sur les bougies où le plus haut ou le plus bas du prix et le sommet ou le creux du RCI court terme divergent.
La détection des divergences est désactivée par défaut. Pour l'utiliser, ouvrez l'onglet Inputs de la fenêtre des paramètres et passez Enable Bullish Divergence et Enable Bearish Divergence de la valeur par défaut false à true.
Les sommets et les creux sont identifiés avec Pivot Confirmation Bars (each side). Ce paramètre indique le nombre de bougies de chaque côté, et sa valeur par défaut est 3.
Le signal s'affiche sur la bougie qui a formé le sommet ou le creux. Toutefois, un sommet ou un creux n'est pas identifié tant que les bougies à sa droite ne sont pas en place.
Les signaux sont Lime pour la divergence haussière et OrangeRed pour la divergence baissière.
Les alertes s'activent avec Alert on Bullish Divergence et Alert on Bearish Divergence. Les deux sont à true par défaut, mais aucune alerte n'est envoyée si la détection n'est pas activée.
Si vous voulez passer en revue chaque paramètre de la fenêtre des paramètres, consultez l'article ci-dessous !
Un signal indique seulement que la forme de la divergence s'est constituée ; c'est à vous de décider de trader ou non. Vous pouvez vérifier la position du RCI long terme et si les lignes sont collées aux extrêmes grâce aux trois lignes de la même sous-fenêtre.
Si vous voulez en savoir plus sur les autres signaux de l'indicateur et sur son utilisation, consultez l'article ci-dessous !
Questions fréquentes
Résumé
La divergence RCI n'indique pas l'élan du prix, mais le fait que l'ordre des clôtures a commencé à se rompre.
Choisissez la ligne adaptée à la vague comparée et jugez sur des sommets et des creux confirmés. Tant que le RCI est collé à l'extrême, ou tant que le RCI long terme est haut et orienté à la hausse, la divergence a plus de risques d'être un faux signal.
EdgeGraph FX distribue gratuitement un indicateur RCI qui détecte les divergences et affiche des signaux.
Si vous voulez voir comment la divergence apparaît sur un vrai graphique, essayez-la sur un compte démo EdgeGraph FX, où vous pouvez trader sans utiliser d'argent réel.
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