RCIのダイバージェンスとは？見つけ方とダマシの見分け方、RSIとの違い
RCIのダイバージェンスは、価格が高値を更新しているのにRCIの山が切り下がる、または価格が安値を更新しているのにRCIの谷が切り上がる動きです。
ただし、RCIは価格の大きさではなく順位で計算するため、RSIと同じ感覚で見ると読み違えることがあります。
この記事では、RCIで逆行がどう出るのかを計算例で確認したうえで、線の選び方と山・谷の取り方、ダマシになりやすい条件、RSIとの違いを解説していきます。
目次
RCIのダイバージェンスとは
RCIのダイバージェンスとは、価格とRCIが逆の方向に動く逆行のことです。価格の流れが変わりかけているサインとして使われます。
RCIは、一定期間の終値について、時間の順位と価格の順位がどれだけ一致しているかを数値にした指標です。
値は-100から+100の範囲で動き、きれいに上がり続けるほど+100に、きれいに下がり続けるほど-100に近づきます。
弱気のダイバージェンス
弱気のダイバージェンスは、価格が前の高値を超えたのに、RCIの山が前の山より低くなる形です。
上昇は続いているように見えても、上昇の終わりを警戒する場面になります。
強気のダイバージェンス
強気のダイバージェンスは、価格が前の安値を割ったのに、RCIの谷が前の谷より高くなる形です。
下落の終わりを警戒する場面になります。どちらの形も、出たからといって必ずしも相場が反転するわけではありません。
RCIは値幅ではなく順位で動く
RCIは、価格の上げ幅や下げ幅を計算に使いません。
RCIは、期間内の足を時間の順と価格の順にそれぞれ並べ、その2つの順位のずれから値を出します。そのため、並び方が同じなら、値動きの大きさが違ってもRCIは同じ値になります。
押しの深さが違ってもRCIは同じ値
たとえば、次の2つの値動きを期間9のRCIで比べてみます。違うのは6本目の終値だけです。
1つ目: 100、110、120、130、140、139、150、160、170
2つ目: 100、110、120、130、140、131、150、160、170
1つ目は6本目で1だけ押し、2つ目は9押しています。
どちらも6本目は130と140の間にあるので、価格の順位は同じです。順位のずれの2乗の合計はどちらも2になり、RCIは次のように計算できます。
RCI ＝ （1 − 6 × 2 ÷ （9³ − 9）） × 100 ＝ 98.33
押しの深さが9倍違っても、RCIはどちらも98.33です。
一方、上げ幅と下げ幅の比率で計算するRSIは、押しが深い2つ目のほうが低くなります。
なお、2つ目の押しが130を下回って125まで下がると、価格の順位がもう1つ入れ替わるため、RCIは95.00まで下がります。RCIが下がるのは、押しが深くなったときではなく、順位の入れ替わりが増えたときです。
逆行が表すのは並びの崩れ
この性質から、RCIのダイバージェンスは「上昇の勢いが弱まった」ことよりも、上昇や下落の並びが崩れ始めたことを表します。
RSIは上げ幅が縮むだけで値が下がるので、高値を更新している途中でも逆行が出ることがあります。
これに対してRCIは、上げ幅が縮んでも、終値の並びが崩れなければ山は低くなりません。そのため、RSIで逆行が出ている場面でも、RCIには逆行が出ないことがあります。
+100に張り付くと差が出ない
期間内の終値が1本ずつ切り上がり続けている間は、上げ幅が大きくても小さくても、RCIは+100になります。
この状態で2つの高値を比べても、RCIは100を超えられないため差が出ません。
反応の速さは期間で変わる
RSIは期間14、RCIは短期で期間9がよく使われます。
期間が短いほど直近の値動きに早く反応するので、期間が違うまま比べても、どちらが速いとは一概に言えません。RSIとRCIで逆行を見比べるときは、同じくらいの期間にそろえるとよいでしょう。
RCIのダイバージェンスの見つけ方
RCIのダイバージェンスを見つけるポイントは、次の3つです。
1. 比べる波に合った線を選ぶ
RCIを3本表示している場合は、比べたい2つの高値それぞれに、RCIの山がはっきり出ている線を使います。
期間9の短期線は数本から十数本ごとの小さな波に、期間26の中期線はそれより大きな波に反応して山と谷を作ります。
期間52の長期線は動きがなだらかで、小さな波ごとの山ははっきりしません。逆行を探すより、大きな流れの向きを確認する線として使うとよいでしょう。
2. 価格とRCIの山と谷をそろえる
価格の高値は、左右それぞれ数本の足より高い足とします。安値はその逆で、左右それぞれ数本の足より低い足です。
RCIの山は、価格の高値と同じ足か、その前後数本の中から取ります。別の時期にできたRCIの山を持ってきて比べると、逆行ではないものを逆行と見てしまいます。
比べるのは直近の2つの高値、または2つの安値です。間にもう1つ高値がある場合は、その高値も含めて並びを確認しましょう。
3. 確定した足で判断する
高値は、右側の足が揃うまで確定しません。2つ目の高値の右側に、決めた本数の足が出揃ってから判断します。
形成中の足は、終値が決まるまでRCIの値も動きます。逆行かどうかは、足が確定してから判断します。
ダマシになりやすい3つの条件
RCIのダイバージェンスが出たあとも、価格がそのまま高値や安値を更新し続けることがあります。特に次の3つの条件では、ダマシになりやすいです。
1. 長期のRCIが高い位置で上を向いている
短期のRCIで逆行が出ていても、長期のRCIが高い位置で上を向いているなら、大きな上昇の流れは続いています。
短期の逆行は小さな波の押しを表しているだけで、大きな流れの転換とは限りません。
2. RCIが±100に張り付いている
張り付いている間は山や谷の高さに差が出ないため、わずかな数値の差を逆行と見てしまいやすいです。
張り付きが外れて、RCIがはっきりした山や谷を作ってから比べます。
3. 経済指標で1本だけ大きく動いた
経済指標の発表などで1本の足だけが大きく動くと、その1本で価格の高値が作られることがあります。
RCIは値幅を使わないため、価格の高値が大きく伸びても、RCIの山はそれに合わせて高くなりません。並びが崩れたわけではないのに、逆行の形に見えることがあります。
逆行を見つけたら反転を待つ
逆行を見つけても、その場ですぐに取引せず、価格やRCIが実際に動き始めるのを待つ方法があります。
弱気のダイバージェンスなら、短期RCIが+80を下回ることが1つの手がかりです。強気のダイバージェンスなら、短期RCIが-80を上回るのを待ちます。
もう1つは、価格が2つの高値の間にある安値を下回ることです。強気の場合は、2つの安値の間にある高値を上回ることが手がかりになります。
どちらの手がかりを使う場合も、損切りの位置を決めてから判断しましょう。
RSIとRCIのダイバージェンスの違い
RSIとRCIの大きな違いは、値動きの大きさを見るか、並び方を見るかです。
RSIとRCIの計算とダイバージェンスの違い
| 比較するポイント | RSI | RCI |
|---|---|---|
| 計算に使うもの | 上げ幅と下げ幅 | 時間と価格の順位 |
| 値の範囲 | 0〜100 | -100〜+100 |
| 期間の目安 | 14 | 9・26・52の3本 |
| 過熱の目安 | 70・30 | +80・-80 |
| 逆行が示すこと | 上げ幅や下げ幅の縮小 | 終値の並びの崩れ |
RSIは勢いの衰えをそのまま映すため、上昇の途中でも早めに逆行に気づけます。その反面、上昇が続いている間に何度も逆行が出ることもあります。
RCIの逆行は、押しが入って終値の並びが崩れてから出ます。勢いの衰えを見たいときはRSI、終値の並びが崩れたかを見たいときはRCIと、見たいものによって使い分けられます。
RSIのダイバージェンスを自動で検出するインジケーターを使いたい方は、以下の記事をチェック！
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EdgeGraph FXでは、MT5で使えるRCIインジケーターを無料で配布しています。対応しているのはEdgeGraph FXのMT5だけです。
短期・中期・長期の3本のRCIを表示でき、期間の初期値は9・26・52です。
このインジケーターには、価格とRCIの逆行を検出してメインチャートにサインを出す機能があります。画面で確かめると、サインは価格の高値・安値と短期RCIの山・谷が逆行した足に出ています。
逆行の検出は初期状態ではオフです。使うには、設定画面のインプットタブで、Enable Bullish DivergenceとEnable Bearish Divergenceを初期値のfalseからtrueに変更します。
山と谷の判定には、Pivot Confirmation Bars (each side)を使います。左右それぞれのローソク足の本数を指定する項目で、初期値は3です。
サインは、山や谷を付けた足の位置に表示されます。ただし、右側の足がそろうまでは山や谷として判定されません。
サインの色は、強気がLime、弱気がOrangeRedです。
アラートはAlert on Bullish DivergenceとAlert on Bearish Divergenceで切り替えます。初期値はどちらもtrueですが、検出をオンにしないと届きません。
設定画面の項目を1つずつ確認したい方は、以下の記事をチェック！
サインは逆行の形を知らせるもので、取引するかどうかは自分で判断します。長期のRCIの位置や張り付きは、同じサブウィンドウの3本の線で確認できます。
インジケーターのほかのシグナルや使い方を知りたい方は、以下の記事をチェック！
よくある質問
まとめ
RCIのダイバージェンスは、価格の勢いではなく、終値の並びが崩れ始めたことを表します。
比べる波に合った線を選び、確定した山と谷で判断しましょう。張り付いている間や、長期のRCIが高い位置で上を向いている間は、逆行が出てもダマシになりやすくなります。
EdgeGraph FXでは、逆行を検出してサインを出すRCIインジケーターを無料で配布しています。
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